Hola Pagudo,
Lo que deseas realizar es sencillo, en primer lugar debes saber es que en sistema estas trabajando, si es en coordenadas UTM o en geográficas.
Los datos que posees se adquieren en el ArcMap, estos están en coordenadas geográficas WGS84, luego de obtener la capa shape debe ser reproyectada si estás trabajando en coordenadas UTM, y dependiendo la zona, el datum especifico.
Procedimiento: como indicas estos archivos txt que se consiguen en la web poseen el dato X,Y en coordenadas geográficas (Latitud y longitud) estas se adquieren igual que un archivo xls.
En ArcMap -> File -> Add Data -> Add XY Data, abre ventana, le das clic izq. Donde está la carpeta amarilla para buscar el archivo txt, exploras hasta donde está el archivo en cuestión, seleccionas y adicionas. En los campos “X Field - Y Field” se podrán observar el nombre de las columnas que poseen los datos, podrían ser MGRS_X para las coordenadas X y MGRS_Y para las coordenadas Y, el programa lo lee y te dará la opciones, los archivos que he usado txt siempre me dan esas opciones, luego que lo hagas puedes comentar.
Luego de seleccionar los 2 campos vamos a la opción de abajo que se refiera a la entrada del sistema de coordenadas donde se está trabajando o donde se creó el archivo txt, allí le darás clic izq. Donde dice Edit… -> abre otra ventana, despliegas la opción que dice Geographic Coodinate Systems -> Despliegas donde dice World -> seleccionas la opción “WGS 84” -> aceptar.
Luego de estos pasos se debería mostrar los puntos en el view, si chequeas la tabla de atributos deberían estar todos los datos originarios. El archivo que se creo es temporal y debemos crear la capa shape definitiva.
Clic derecho sobre el nombre de la capa temporal -> Data -> Export Data, allí te pedirá donde guardaras la capa, le das nombre, guardas, te pedirá si la adicionas o no al proyecto, listo.
Si estás trabajando tus datos en coordenadas geográficas hasta acá se llegaría, si es en UTM, se debe realizar la reproyección.
Reproyectar: en ArcToolbox -> doble clic en “Data Management Tools” -> Doble clic en “Projections and Transformation” -> doble clic en Project.
Se abrirá ventana donde defines el archivo a reproyectar (input), podrás arrastrar desde la tabla de contenido hasta el campo input de la ventana (es más rápido), verás que automáticamente indicara el sistema de coordenada, en el output, donde guardaras el archivo a originar, solo navega en el directorio y ubicas donde lo guardaras.
La parte más importante es donde le das el tipo de sistema de coordenadas al archivo, allí le das clic izq. Donde está la manito con la hoja, como vamos a ubicar coordenadas UTM, despliegas donde dice “Projected Coordinate Systems” -> despliegas UTM -> despliegas WGS 84 (o Europe, NAD 1983, etc. depende donde estés trabajando y que datum usas), si por ejemplo estas trabajando en México despliegas “Hemisferio Norte” y si estas en Perú o Bolivia, “Hemisferio Sur” todo depende si estas por encima o debajo del Ecuador y luego te fijas la zona, eso lo puedes chequear de manera sencilla en el Google Earth, ojo en” Herramientas” -> “opciones” debes configurar que este configurado para que muestre las coordenadas Universal Transversal de Mercator, al ubicar la zona haciendo Zoom te mostrar la información en la zona derecha y debajo de la pantalla: Fecha de imagen 21H y las coordenadas, allí se ve que la zona es 21, caso Buenos Aires, Argentina, allí el datum a elegir seria “WGS 84 UTM Zone 21S”, seleccionas y aceptas, se crea el archivo requerido ya reproyectado.
Espero te sirva, cualquier duda comentas.
Saludos.