Probablemente no tienes seleccionado el formato Shapefile, cuando esté en el paso de exportar, mira en la parte inferior de la caja de diálogo y asegúrese de que el tipo está configurado como shapefile, a veces por defecto es una Geodatabase.
Por lo tanto, si desea guardar los datos espaciales en una carpeta, debe seleccionar shapefile. Si desea mantener la información dentro de una Geodatabase selecciona File and Personal Geodatabase y explorar su dirección. Si desea exportar la tabla, en este caso intente con otros tipos de archivos como, archivo de texto, dbf, etc.