Hola jjoohhnn, es muy sencillo, una vez que hayas creado la grilla, te vas al menú View > Data Frame Properties, luego en la pestaña Grids seleccionas las tu grillas y das clic en la propiedades, ahora vas en Labels > Additional Properties > Number Format y activas la casilla Show thousands separators, pero toma en cuenta que esto funciona en coordenadas UTM, en las geográficas aparece otras cosas, también puedes jugar con las opciones que te muestra cada cuadro de diálogo, cuando me toca presentar un mapa en la misma pantalla en Rounding le dejo cero, porque muchas veces muestra la grilla con seis decimales.